สืบค้นงานวิจัย
ค่าพยากรณ์และช่วงพยากรณ์สำหรับตัวแบบที่มีค่าผิดปกติ AR(1) ภายหลังการทดสอบหนึ่งหน่วย
สอาด นิวิศพงศ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อเรื่อง: ค่าพยากรณ์และช่วงพยากรณ์สำหรับตัวแบบที่มีค่าผิดปกติ AR(1) ภายหลังการทดสอบหนึ่งหน่วย
ชื่อเรื่อง (EN): Prediction interval and predictor for an AR(1) process with outliers after the unit root test
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สอาด นิวิศพงศ์
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยสามส่วนส่วนแรกงานวิจัยนี้จะเสนอผลกระทบของการ ทดสอบหนึ่งหน่วยต่อดำพยากรณ์ของขบวนการแนวโน้ม AR(1) และมีค่าผิดปกติ ผู้วิจัยเสนอค่ พยากรณ์ใหม่ภายหลังการทดสอบหนึ่งหน่วย ซึ่งค่าพยากรณ์ดังกล่าวให้ดำาพยากรณ์คลาดเคลื่อน กำลังสองต่ำกว่าค่าพยากรณ์ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานเมื่อด่าพารามิเตอร์ของขบวนการนี้เข้าไกลั หนึ่ง ส่วนที่สองงานวิจัยนี้จะเสนอผลกระทบของการทดสอบหนึ่งหน่วยต่อช่วงพยากรณ์ของ ขบวนการแนวโน้ม AR(1)และมีค่าผิดปกติ ผู้วิจัยเสนอช่วงพยากรณ์ใหม่ภายหลังการทดสอบหนึ่งหน่วย ซึ่งช่วงพยากรณ์ดังกล่าวให้ค่าเฉลี่ยความกว้างของช่วงสั้นกว่าช่วงพยากรณ์มาตรฐานเมื่อ ค่าพารามิเตอร์ของขบวนการนี้เข้าใกล้หนึ่ง ส่วนที่สามจะหาความเอนเอียงของตัวพยากรณ์ใน ขบวนการ แนวโน้ม AR(1) โดยใช้เทคนิคบูตแสตป การจำลองโดยใช้มอนติคาร์โลให้ผลลัพธ์ ด่า พยากรณ์ของขบวนการนี้ภายหลังการทดสอบสมมุติฐานเป็นค่าพยากรณ์เอนเอียงและดำเอนเอียง จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อด่าพารามิเตอร์ของขบวนการนี้เข้าใกล้หนึ่ง นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ขยายงานวิจัย ข้างตันสู่การหาช่วงพยากรณ์สำหรับตัวแบบ AR(p) ภายหลังการทดสอบหนึ่งหน่วย
บทคัดย่อ (EN): The research deals with three topics. The first topic deals with the effect of unit root test on predictor of an unknown mean Gaussian AR(1) process with linear trend and additive outlier. We propose the predictor following unit root test and found that this predictor outperforms the standard predictor when the autoregressive parameter approaches one. The second topic deals with the effect of unit root tests on prediction interval of an unknown mean Gaussian AR(1) process with linear trend and additive outlier. We propose the new prediction interval following unit root tests and found that this prediction interval outperforms the standard prediction interval as their expected length is shorter than the standard prediction interval when the autoregressive parameter approaches one. The third topic examines a bias of predictor of an unknown mean Gaussian AR(1) process with linear trend and additive outlier. We use the bootstrap to assess the bias of the predictor from this process compared to the standard method. Monte Carlo simulation shows that predictor of an AR(1) process following unit root test is an biased estimator. The bias of this predictor is serious when the autoregressive parameter approaches one. Moreover, we extend our proposed prediction intervals to an AR(p) process.
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำสำคัญ: การจำลอง
คำสำคัญ (EN): Simulation
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง

สอาด นิวิศพงศ์. "ค่าพยากรณ์และช่วงพยากรณ์สำหรับตัวแบบที่มีค่าผิดปกติ AR(1) ภายหลังการทดสอบหนึ่งหน่วยPrediction interval and predictor for an AR(1) process with outliers after the unit root test". มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2553

สอาด นิวิศพงศ์. "ค่าพยากรณ์และช่วงพยากรณ์สำหรับตัวแบบที่มีค่าผิดปกติ AR(1) ภายหลังการทดสอบหนึ่งหน่วยPrediction interval and predictor for an AR(1) process with outliers after the unit root test". มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2553. Print.



TARR Wordcloud:
ค่าพยากรณ์และช่วงพยากรณ์สำหรับตัวแบบที่มีค่าผิดปกติ AR(1) ภายหลังการทดสอบหนึ่งหน่วย
สอาด นิวิศพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30 กันยายน 2553
การหาค่าเหมาะสมในการออกแบบแผนแบบทดลองสำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดเพื่อพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งในสุนัข การใช้ค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดเพื่อพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งในสุนัข ค่า pH คืออะไร ? การออกแบบการทดลองสำหรับการจำลองมอนติคาร์โล การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาลำไย การตรวจวิเคราะห์ค่าการนำไฟฟ้าของดินด้วยวิธีการประมาณค่านอกช่วงแบบจำกัดตัวรบกวน การประยุกต์ใช้การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคสำหรับหาค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ตัวควบคุมในระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแยกโดด พยากรณ์ราคายางพารา ตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตและปริมาณส่งออกยางพาราของประเทศไทย
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก
พัฒนาระบบโดยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษาDeveloped by Center of Excellence for Unified Knowledge and Language Engineering
สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)Supported by the Agricultural Research Development Agency (Public Organization)
แบบสำรวจความพึงพอใจQuestionair